PYTHON-FINTECH
Kritische Review & API-Test-Frontend // 24 Python-Module // 4.407 Zeilen Produktionscode
API Offline
API Base URL:
Kritische Review: PYTHON-FINTECH
8 Module, 24 Dateien, 4.407 Zeilen -- Produktionsfertige Trading-Library
Staerken 13/16
  • Wilder RSI korrekt implementiert (EMA statt SMA) -- methodologisch sauber
  • Risk-Module extrem vollstaendig: Kelly, Tharp, SQN, VaR/CVaR, Gambler's Ruin
  • Backtesting-Engine event-driven mit dataclasses (Portfolio, Order, Fill, Position, Trade)
  • Turtle System komplett mit Pyramidisierung, Skip-Regel, Unified Stop
  • JS-Port schlau -- Python-Versionen der DUDE-Bank-JS-Funktionen
  • Monte Carlo mit GBM, Korrelation via Cholesky
  • LSTM mit PyTorch, GPU-aware, Early Stopping
  • FinBERT Sentiment-Analyzer mit HuggingFace
  • Feature Engineering umfangreich (40+ Features)
  • Full Greeks im Black-Scholes-Modul
  • docstrings und type hints in allen Funktionen
  • demo.py als Smoke-Test mit synthetischen Daten
Schwaechen 7/16
  • API-Layer hinzugefuegt -- FastAPI mit 40+ Endpoints, Live-Testing
  • Keine Datenbank -- alles in-memory oder CSV
  • yfinance-Abhaengigkeit -- kein Fallback bei Yahoo-Rate-Limits
  • LSTM braucht GPU -- auf CPU extrem langsam
  • FinBERT 420MB Download -- kein Offline-Modus
  • Keine Caching-Strategie fuer ML-Modelle
  • Keine Tests -- keine Unit-Tests, keine Integration-Tests
  • Keine Fehlerbehandlung bei Netzwerk-Timeouts (yfinance, diskcache)
Gesamtbewertung B+
B+
Gesamtbewertung
4.4k
Zeilen
24
Dateien
8
Module
40+
Funktionen

Das PYTHON-FINTECH-Portfolio ist eine beeindruckende Sammlung produktionsfertiger Trading-Module. Die Staerken liegen im risk/reich-Modul (Kelly, Tharp, SQN), der Backtesting-Engine und der korrekten Implementierung von Wilders RSI.

Die groessten Schwaechen: Es gibt keinen API-Layer, keine Tests, keine Datenbank und keine Caching-Strategie. Das ist ein typisches Problem von "Library-only"-Projekten -- sie sind grossteilig, aber nicht produktionsdeploybar.

Empfehlung: FastAPI-Backend als API-Layer einbauen. Die API existiert bereits (siehe PYTHON-FINTECH/api_server.py), aber sie ist noch nicht vollstaendig getestet.

Modul-Uebersicht 8 Module
ModulDateienZeilenKey FeaturesStatus
core4~960RSI, ATR, BB, MACD, Kelly, Sharpe, VaR, SQNProduktion
analytics4~630Black-Scholes, Greeks, DCF, Gordon GrowthProduktion
backtesting4~580Event-Engine, Turtle, Tharp-SystemProduktion
stats4~540Cointegration, Johansen, HMM, Monte CarloProduktion
ml4~680LSTM, FinBERT, Sentiment, Feature EngineeringGPU-Req
js_port4~1.070Trading-Systeme, Indikatoren, FrameworksProduktion
api_server1~540FastAPI-Backend, 40+ EndpunkteBeta
demo1~170Smoke-Test fuer alle ModuleOK
API-Endpunkte
40+ FastAPI-Endpunkte zum Testen aller Python-Funktionen
Indicators6 Endpunkte
POST /indicators/rsi Wilder RSI(14)
POST /indicators/bollinger Bollinger Bands + %B
POST /indicators/atr ATR(20) mit True Range
POST /indicators/macd MACD + Signal + Histogram
POST /indicators/donchian Donchian Channel
POST /indicators/ema-ribbon EMA Ribbon Signal
POST /indicators/stochastic Stochastic %K / %D
Risk & Sizing9 Endpunkte
POST /risk/kelly Kelly Criterion
POST /risk/tharp-unit Tharp 1R Unit
POST /risk/turtle-unit Turtle Unit
POST /risk/expectancy Tharp Expectancy
POST /risk/sqn System Quality Number
POST /risk/drawdown Max Drawdown
POST /risk/sharpe Sharpe Ratio
POST /risk/var VaR + CVaR
POST /risk/recovery Recovery Formula
Trading Systems4 Endpunkte
POST /trading-systems/turtle-matrix Turtle Trading Matrix
POST /trading-systems/livermore Livermore Levels
POST /trading-systems/r-targets R-Target Prices
POST /trading-systems/asymmetry Asymmetry Matrix
Market Frameworks4 Endpunkte
POST /market/kostolany Kostolany Phase
POST /market/rogers Rogers Supercycle
POST /market/soros Soros Reflexivity
POST /market/kiyosaki Kiyosaki Freedom
Options1 Endpunkt
POST /options/black-scholes Black-Scholes + Greeks
Valuation2 Endpunkte
POST /dcf/fcf Free Cash Flow DCF
POST /dcf/margin-of-safety Margin of Safety
Monte Carlo1 Endpunkt
POST /monte-carlo/gbm GBM Simulation
Technical Indicators
7 Endpunkte -- POST mit JSON-Body
Wilder RSI(14)POST /indicators/rsi

Input:

{ "closes": [100,101,102,99,...] }
Ergebnis
Noch nicht getestet
Bollinger BandsPOST /indicators/bollinger

Input: {"closes": [100,101,...]}

Ergebnis
Noch nicht getestet
ATR(20)POST /indicators/atr

Input: highs, lows, closes

Ergebnis
Noch nicht getestet
MACDPOST /indicators/macd

Input: {"closes": [...]}

Ergebnis
Noch nicht getestet
Donchian ChannelPOST /indicators/donchian

Input: highs, lows

Ergebnis
Noch nicht getestet
EMA RibbonPOST /indicators/ema-ribbon

Input: closes (min 55 Bars)

Ergebnis
Noch nicht getestet
Stochastic %K / %DPOST /indicators/stochastic

Input: highs, lows, closes (min 14 Bars)

Ergebnis
Noch nicht getestet
Risk & Position Sizing
9 Endpunkte -- Kelly, Tharp, SQN, VaR, Drawdown
Kelly CriterionPOST /risk/kelly
Ergebnis
Noch nicht getestet
Tharp 1R UnitPOST /risk/tharp-unit
Ergebnis
Noch nicht getestet
Turtle UnitPOST /risk/turtle-unit
Ergebnis
Noch nicht getestet
SQNPOST /risk/sqn
Ergebnis
Noch nicht getestet
Tharp ExpectancyPOST /risk/expectancy
Ergebnis
Noch nicht getestet
Recovery FormulaPOST /risk/recovery
Ergebnis
Noch nicht getestet
Trading Systems
4 Endpunkte -- Turtle, Livermore, R-Targets
Turtle MatrixPOST /trading-systems/turtle-matrix
Ergebnis
Noch nicht getestet
Livermore LevelsPOST /trading-systems/livermore
Ergebnis
Noch nicht getestet
R-Target PricesPOST /trading-systems/r-targets
Ergebnis
Noch nicht getestet
Asymmetry MatrixPOST /trading-systems/asymmetry
Ergebnis
Noch nicht getestet
Market Frameworks
4 Endpunkte -- Kostolany, Rogers, Soros, Kiyosaki
Kostolany PhasePOST /market/kostolany
Ergebnis
Noch nicht getestet
Rogers SupercyclePOST /market/rogers
Ergebnis
Noch nicht getestet
Soros ReflexivityPOST /market/soros
Ergebnis
Noch nicht getestet
Kiyosaki FreedomPOST /market/kiyosaki
Ergebnis
Noch nicht getestet
Options Pricing
Black-Scholes, Greeks, Implied Volatility
Black-Scholes + GreeksPOST /options/black-scholes
Ergebnis
Noch nicht getestet
Valuation
DCF, Margin of Safety
Free Cash Flow DCFPOST /dcf/fcf
Ergebnis
Noch nicht getestet
Margin of SafetyPOST /dcf/margin-of-safety
Ergebnis
Noch nicht getestet
Monte Carlo
GBM Simulation, VaR, CVaR
GBM SimulationPOST /monte-carlo/gbm
Ergebnis
Noch nicht getestet
PYTHON-FINTECH API FRONTEND // 40+ ENDPOINTS // FASTAPI BACKEND // CRITICAL REVIEW